Instituto de Investigación Científica
La ecuación de Black‐Scholes: aspectos matemático‐financieros y aplicaciones
- Línea de Investigación:
- Año:2012
- Facultad:
- Sumilla:En los últimos años, los mercados financieros de capitales y derivados han experimentado un enorme auge y se han convertido en una de las industrias de mayor crecimiento y prosperidad. Esto ha impulsado el estudio riguroso de estos mercados y sus fenómenos subyacentes mediante modelos matemáticos. Uno de los problemas más celebrados en las finanzas modernas es el pricing o valoración de los diversos productos financieros: futuros, derivados, opciones, swaps, etcétera. Este trabajo se propone un estudio analítico del modelo que permite valorar opciones financieras (americana y europea) considerando constantes los parámetros de volatilidad y tasa de interés, lo que conlleva a la formulación del modelo matemático de Black‐Scholes, que rige dinámicamente la valoración de estos productos.
- Palabras Clave:Black-Scholes, matemático, financiero, aplicaciones, mercados financieros, capitales, finanzas modernas, pricing, futuros, derivados, swaps, americano, europeo, volatilidad, tasa de interés, investigaciones, Universidad de Lima
