Taller: Gestión de Carteras de Inversión bajo Incertidumbre (Optimización de Carteras con Incertidumbre de Renta Fija, Renta Variable, ‘Commodities’ y Múltiples Divisas)

Se mostrarán diferentes técnicas para la optimización de carteras de inversión, considerando desde un análisis estático hasta un análisis estocástico; complementariamente, se detallará el proceso de optimización de carteras multidivisas, incluyendo instrumentos de renta variable y commodities.

Ingreso libre, previa inscripción aquí.

Temática 

Optimización sin incertidumbre 

  • Optimización estática o discreta: aplicación y limitación.

Optimización con incertidumbre 

  • Optimización dinámica: ajustes de distribución de probabilidad y uso de la simulación de Montecarlo para encontrar la cartera óptima.
  • Cálculo del VaR y el CVaR de la cartera.

Optimización estocástica

  • Ajustes de distribución de probabilidad y asignación de participaciones dinámicas.

Optimización interactiva de carteras complejas

  • Revalorización de instrumentos basada en sensibilidades vectoriales.
  • Proceso de mapeo de vértices de riesgo a activos; optimización de carteras.
  • Examen de la zona eficiente MVO y CvaR; optimización de la ratio omega.

Se usarán como herramientas de apoyo los programas OptiFolio y Risk Simulator.

Expositores 

Miguel Ángel Bello Bernal
Economista por la Universidad de La Salle. Magíster en Administración de Empresas por la Universidad Villanueva en Madrid, España. Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo (CQRM, del Instituto IIPER). 

Roddy Rivas-Llosa M.
Magíster en Finanzas y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Especializado en Ingeniería Financiera Avanzada por Harvard Business School. Analista financiero certificado (Chartered Financial Analyst, CFA). Premios Robert Maes Especial y Anual.

Público 

Alumnos, docentes y público en general.

Informes 

Teléfono 4376767 anexos 34025 y 34026
eventosnegocios@ulima.edu.pe

Organiza 

Universidad de Lima | Escuela Universitaria de Negocios | Centro de Banca, Finanzas y Mercado de Capitales - FinLab