Instituto de Investigación Científica

Matemática aplicada a los negocios: Un libro de texto

  • Autor: 
    Víctor Cabanillas Zannini
  • Línea de Investigación: 
  • Año: 
    2014
  • Facultad: 
  • Sumilla: 

    En los últimos años, los mercados financieros de capitales y derivados han experimentado un enorme auge y se han convertido en una de las industrias de mayor crecimiento y prosperidad. Esto ha impulsado el estudio riguroso de estos mercados y sus fenómenos subyacentes mediante modelos matemáticos. Uno de los problemas más celebrados en las finanzas modernas es el pricing o valoración de los diversos productos financieros: futuros, derivados, opciones, swaps, etcétera. Este trabajo se propone un estudio analítico del modelo que permite valorar opciones financieras (americana y europea) considerando constantes los parámetros de volatilidad y tasa de interés, lo que conlleva a la formulación del modelo matemático de Black-Scholes, que rige dinámicamente la valoración de estos productos.

  • Palabras Clave: 
    matemática aplicada, negocios, libro, mercados financieros, capitales, Black-Scholes, economía, investigación, Universidad de Lima